Amigo acho que você não entendeu bem como funciona a plataforma do Gateway de pagamento. Algumas como o Pagar.me e Mercado Pago já tem um sistema embutido como o Leonardo falou de antifraude, eles fazem várias analises e se durante algumas delas verificarem que a transação tem algum risco ou pode ser fraude a mesma não é aprovada. No Pagar.me você pode pedir para liberar sobre sua responsabilidade mas isso demora muito e nem sempre o cliente espera.
E lembrando que isso é algo bom também, no ecommerce é muito comum compras fraudulentas e ocorrer os famosos chargeback, de uma lida sobre o assunto.
Entrei em contato com o mercado pago, e o meu disseram que poderia estar dando erro porque não tinha sido validado minha identidade, porém eu não sabia disso, tanto que validei pelo chat do mercado pago, vou esperar a próxima venda com cartão para ver se era isso mesmo!