Eu acho uma das mais complicadas de configurar rsrs. Mas, felizmente a Loja Integrada é sensacional até nos tutoriais. 
Você precisa configurar as faixas de CEP e o Intervalo de peso dos produtos (também é importante que o peso esteja cadastrado nas configurações de cadastro do produto).
Aqui está o artigo ensinando a criar a forma personalizada.
E aqui, as faixas de CEp que utilizo em minha loja, todo o Brasil, porém dividido por região:
Veja o a região/estado que você irá atender e adicione nas faixas de CEp da forma de envio.
| Região | Faixa inicial | Faixa final |
|---|---|---|
| AC - Norte | 69900-000 | 69999-999 |
| AL - Nordeste | 57000-000 | 57999-999 |
| AM - Norte | 69000-000 | 69299-999 |
| AM - Norte2 | 69400-000 | 69899-999 |
| AP - Norte | 68900-000 | 68999-999 |
| BA - Nordeste | 40000-000 | 48999-999 |
| CE - Nordeste | 60000-000 | 63999-999 |
| DF - Centro-Oeste | 70000-000 | 72799-999 |
| DF - Centro-Oeste2 | 73000-000 | 73699-999 |
| ES - Sudeste | 29000-000 | 29999-999 |
| GO - Centro-Oeste | 72800-000 | 72999-999 |
| GO - Centro-Oeste2 | 73700-000 | 76799-999 |
| MA - Nordeste | 65000-000 | 65999-999 |
| MG - Sudeste | 30000-000 | 39999-999 |
| MS - Centro-Oeste | 79000-000 | 79999-999 |
| MT - Centro-Oeste | 78000-000 | 78899-999 |
| PA - Norte | 66000-000 | 68899-999 |
| PB - Nordeste | 58000-000 | 58999-999 |
| PE - Nordeste | 50000-000 | 56999-999 |
| PI - Nordeste | 64000-000 | 64999-999 |
| PR - Sul | 80000-000 | 87999-999 |
| RJ - Sudeste | 20000-000 | 28999-999 |
| RN - Nordeste | 59000-000 | 59999-999 |
| RO - Norte | 76800-000 | 76999-999 |
| RR - Norte | 69300-000 | 69399-999 |
| RS - Sul | 90000-000 | 99999-999 |
| SC - Sul | 88000-000 | 89999-999 |
| SE - Nordeste | 49000-000 | 49999-999 |
| SP - Sudeste | 01000-000 | 19999-999 |
| TO - Norte | 77000-000 | 77999-999 |