Olá Brenda, tudo bem?
Não é possível configurar essa restrição. Mas o Correios entrega sim dentro da própria cidade, o que pode ocorrer neste caso é o SEDEX ficar mais barato que o CEP, isso normalmente acontece quando o CEP de destino é da mesma cidade da loja.
Essa é uma política do Correios, onde é mais vantajoso, quando o Envio é para a mesma cidade, que seja feito via SEDEX, por isso a cotação fica mais barata.